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浏览/检索结果: 共9条，第1-9条 帮助 限定条件 专题：暨南大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 市道轮换下的高频数据参数估计 期刊论文 2018, 期号: 04, 页码: 432 作者:  柳向东[1];  靳晓洁[1] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/10 应用统计数学  高频数据  市道轮换模型  滤波算法  Kim平滑算法  参数估计   中国资产价格跳跃行为研究--基于高频数据集的分析 期刊论文 2015, 卷号: 30, 期号: 5, 页码: 57 作者:  殷炼乾[1];  周雨田[2];  吴华妹[3] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/06 跳跃  波动性群聚  金融市场  高频数据   基于高频数据的沪港股市统计分析 期刊论文 2010, 期号: 30, 页码: 204 作者:  刘力华[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/10 高频数据  协同持续  小波神经网络   中国股市的量价关系分析——基于GARCH-V和FIVAR模型 学位论文 作者:  韦青青[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/13 量价关系  混合分布假说  GARCH-V模型  高频数据  FIVAR模型   基于高频数据下带机制转换的波动率研究 学位论文 作者:  陈艳 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/10 波动率  高频数据  滤波  粒子马尔科夫蒙特卡洛  机制转换   基于高频数据的证券市场实证研究 学位论文 作者:  刘力华 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/17 金融高频数据  证券市场  Ganger因果检验  方差分解  实证研究   我国股指期货价格发现功能的分频和分波段研究 学位论文 作者:  关红玉 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/17 股指期现货  价格发现  高频数据  Morlet小波时频分析  向量误差修正模型  价格发现贡献度   中国大豆期货市场波动率及预测模型应用研究 学位论文 作者:  郑周霞[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/13 大豆期货  已实现波动率  波动率预测  高频数据  MCS检验   中国股市的量价关系分析 学位论文 作者:  韦青青[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/17 量价关系  混合分布假说  GARCH-V模型  高频数据  FIVAR模型