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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 限定条件 专题：华南理工大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 夏普单指数模型在我国股市的最优风险投资组合研究 期刊论文 《现代商业》, 2018, 卷号: 0, 页码: 113-114 作者:  梁挺勤 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/04/22 单指数模型 回归分析  股票市场 最优风险投资组合   基于滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略 期刊论文 《系统工程理论与实践》, 2018, 卷号: 38, 页码: 545-555 作者:  于孝建[1,2] 王秀花[1];  徐维军[3] 收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2019/04/22 滚动最大回撤  下半方差  最优投资组合  蒙特卡罗模拟   单指数模型的最优风险投资组合研究 期刊论文 《商》, 2013, 页码: 156-157 作者:  吴泽林[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/04/25 单指数模型 回归分析  最优风险投资组合   基于线性学习函数的泛证券投资组合策略 (EI收录) 期刊论文 《系统工程理论与实践》, 2012, 卷号: 32, 页码: 1647-1654 作者:  张卫国[1];  张永[1];  徐维军[1];  杨兴雨[1] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/04/26 最优定常再调整策略  线性学习函数  相对熵函数  泛证券投资组合   投资组合信用风险的测度和优化——基于Copula理论 期刊论文 《软科学》, 2010, 页码: 128-133 作者:  吴恒煜[1] 李冰[2];  严武[2] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/04/26 投资组合 信用风险  风险的测度  方法优化  COPULA理论  CREDIT Risk  Theory  COPULA  最优资产配置 线性规划  结果比较  风险相依  度量  GAUSSIAN 基础   均值-方差模型研究 期刊论文 《科学技术与工程》, 2009, 页码: 1088-1091 作者:  霍雨鲁[1];  张海涛[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/04/29 投资组合  均值-方差模型  最优解