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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 专题：山东大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 An intertemporal capital asset pricing model under incomplete information and short sales 期刊论文 ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2019, 卷号: 281, 期号: 1-2, 页码: 143-159 作者:  Bellalah, Mondher;  Zhang, Detao 收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2019/12/11 Inter-temporal capital asset pricing  Information uncertainty  Short  sales   An intertemporal capital asset pricing model under incomplete information and short sales 期刊论文 Annals of Operations Research, 2018, 页码: 1-17 作者:  Bellalah M.;  Zhang D. 收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2019/12/11 Information uncertainty  Inter-temporal capital asset pricing  Short sales   Research on the Applicability of Fama-French Five-factor Model in Chinese A-share Market 会议论文 2nd International Conference on Culture, Education and Economic Development of Modern Society (ICCESE), MAR 01-03, 2018 作者:  Zhang, Yanliang;  Li, Fanhao;  Gong, Yue 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/31 capital asset pricing  Fama-French three-factor model  Fama-French  five-factor Model   Liquidity risk and asset pricing: The multivariate GARCH-in-mean application 期刊论文 Proceedings of the International Conference on E-Business and E-Government, ICEE 2010, 2010, 页码: 5203-5206 作者:  Luo, Dengyue 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/26 Asset pricing  Idiosyncratic risk  Liquidity risk   Ambiguity, risk, and asset returns, in continuous time 期刊论文 Econometrica, 2002, 卷号: 70, 期号: 4, 页码: 1403-1443 作者:  Chen, Zengjing;  Epstein, Larry 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2020/01/14 Ambiguity  Asset pricing  Backward stochastic differential equations  Continuous-time  Recursive utility