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厦门大学 [2]
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期刊论文 [2]
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2013 [2]
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基于广义交叉谱密度方法的线性和非线性格兰杰因果关系检验
期刊论文
2013
李海奇
;
洪永淼
;
毛尚熠
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提交时间:2016/05/17
非线性格兰杰因果
广义交叉协方差
广义交叉谱密度
核函数
Nonlinear Granger Causality
Generalized Cross Covariance
Generalized Cross Spectral Density
Kernel Function/r/n
Does idiosyncratic volatility matter in emerging markets? Evidence from China
期刊论文
http://dx.doi.org/10.1016/j.intfin.2013.09.002, 2013
Nartea, Gilbert V.
;
Wu, Ji
;
Liu, Zhentao
;
武霁
;
刘振涛
收藏
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2015/07/22
CONSISTENT COVARIANCE-MATRIX
EXPECTED RETURNS
CROSS-SECTION
STOCK RETURNS
TIME-SERIES
RISK
EQUILIBRIUM
HETEROSKEDASTICITY
PREFERENCE
EFFICIENCY
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