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北京大学 [4]
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Enhancing Estimation for Interest Rate Diffusion Models With Bond Prices
其他
2017-01-01
Zou, Tao
;
Chen, Song Xi
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浏览/下载:7/0
  |  
提交时间:2017/12/03
Affine term structure
Bond prices
Combined estimation
Interest rate models
Market price of risk
Parameter estimation
MAXIMUM-LIKELIHOOD-ESTIMATION
TERM STRUCTURE MODELS
AFFINE MODELS
ROSS MODEL
INGERSOLL
COX
SPECIFICATION
Distorted Mix Method for constructing copulas with tail dependence
其他
2014-01-01
Li, Lujun
;
Yuen, K. C.
;
Yang, Jingping
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2015/11/12
Copula
Distorted Mix Method
Distortion function
Tail dependence coefficient
Tail dependence function
ORDER-STATISTICS
MULTIVARIATE
BOUNDS
MODELS
RISK
Learning Gaussian mixture models by structural risk minimization
其他
2005-01-01
Wang, LW
;
Feng, JF
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2015/11/13
Gaussian Mixture Models
Structural Risk Minimization
VC dimension
How does innovation's tail risk determine marginal tail risk of a stationary financial time series?
其他
2004-01-01
Pan, JZ
;
Yu, BWT
;
Pang, WK
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2015/11/10
risk analysis
infinite weighted sum
moving average
bilinear model
stochastic difference equation
tail probability
vague convergence
STOCHASTIC DIFFERENCE EQUATION
RANDOM-VARIABLES
ECONOMICS
BEHAVIOR
MODELS
PRICES
ARCH
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