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Portfolio choice with skewness preference and wealth-dependent risk aversion 期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2019
作者:  Mu, Congming;  Tian, Weidong;  Yang, Jinqiang
收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2019/08/22
Option-Implied variance asymmetry and the cross-section of stock returns 期刊论文
JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 2019, 卷号: 101, 页码: 21-36
作者:  Huang, Tao;  Li, Junye
收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2019/11/19
SOME MONITORING PROCEDURES RELATED TO ASYMMETRY PARAMETER OF AZZALINI'S SKEW-NORMAL MODEL 期刊论文
REVSTAT-STATISTICAL JOURNAL, 2019, 卷号: 17, 页码: 1-24
作者:  Li, Chenglong;  Mukherjee, Amitava;  Su, Qin;  Xie, Min
收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/11/19
What factors predict drivers’ self-reported lane change violation behavior at urban intersections? A study in China 期刊论文
PLOS ONE, 2019, 卷号: 14, 期号: 5, 页码: e0216751
作者:  Wang, Xiaoxiao*;  Xu, Liangjie;  Hao, Yanping
收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2019/12/04
Experimental study of freak waves due to three-dimensional island terrain in random wave 期刊论文
ACTA OCEANOLOGICA SINICA, 2019, 卷号: 38, 页码: 92-99
作者:  Zou, Li;  Wang, Aimin;  Wang, Zhen;  Pei, Yuguo;  Liu, Xiaolong
收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2019/12/02
Average skewness matters 期刊论文
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS, 2019, 卷号: 134, 期号: 1, 页码: 29-47
作者:  Jondeau, Eric;  Zhang, Qunzi;  Zhu, Xiaoneng
收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2019/12/11
An Improved Skewness Balancing Filtering Algorithm Based on Thin Plate Spline Interpolation 期刊论文
Applied Sciences, 2019, 卷号: Vol.9 No.1, 页码: 203
作者:  Penggen Cheng;  Zhenyang Hui;  Yuanping Xia;  Yao Yevenyo Ziggah;  Youjian Hu
收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2019/12/17
Expectation-maximisation model for stochastic distribution network planning considering network loss and voltage deviation 期刊论文
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION, 2019, 卷号: 13, 期号: 2, 页码: 248-257
作者:  Qi, Baoxia;  Chen, Jiajia;  Zhao, Yanlei;  Jiao, Pihua
收藏  |  浏览/下载：57/0  |  提交时间：2019/12/11
Can skewness predict currency excess returns? 期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2019, 卷号: 48, 页码: 628-641
作者:  Jiang, Xue;  Han, Liyan;  Yin, Libo
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/12/30
Can skewness of the futures-spot basis predict currency spot returns? 期刊论文
JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2019, 卷号: 39, 页码: 1435-1449
作者:  Jiang, Xue;  Han, Liyan;  Yin, Libo
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/30

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