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内容类型
期刊论文 [5]
发表日期
2019 [5]
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发表日期:2019
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Weighing asset pricing factors: a least squares model averaging approach
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2019
作者:
Qiu, Yue
;
Ren, Yu
;
Xie, Tian
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浏览/下载:10/0
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提交时间:2019/08/22
Asset pricing
HJ-distance
Model averaging
Model screening
An intertemporal capital asset pricing model under incomplete information and short sales
期刊论文
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2019, 卷号: 281, 期号: 1-2, 页码: 143-159
作者:
Bellalah, Mondher
;
Zhang, Detao
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2019/12/11
Inter-temporal capital asset pricing
Information uncertainty
Short
sales
Disagreements with noisy signals and asset pricing
期刊论文
The North American Journal of Economics and Finance, 2019, 页码: 101062
作者:
Hailong Wang
;
Duni Hu
;
Chaoqun Ma
;
Fengchao Cheng
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2019/12/17
Heterogeneous belief
Signal quality
Kalman Filter
Asset pricing
Optimal portfolio plan
Bayesian asset pricing testing under multivariate t-distribution
期刊论文
APPLIED ECONOMICS LETTERS, 2019, 卷号: 26, 页码: 898-901
作者:
Zhang, Heng
;
Wang, Nianling
;
Li, Yong
;
Zhan, Yiwei
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/12/30
Bayesian approach
asset pricing testing
multivariate t
Markov Chain Monte Carlo
Wald test
Simulation of asset pricing in information networks
期刊论文
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2019, 卷号: 513, 页码: 620-634
作者:
Wang, Wentao
;
Zhang, Junhuan
;
Zhao, Shangmei
;
Zhang, Yanglin
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/30
Asset pricing
Information networks
Risk aversion
Agent-based simulation
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