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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 发表日期：2017    专题：暨南大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于序贯贝叶斯参数学习的Lévy动态波动率模型研究 Sequential parameter learning for Lévy-driven volatility models 期刊论文 2017, 卷号: 37, 期号: 03, 页码: 556 作者:  吴恒煜;  朱福敏;  温金明;  Aaron KIM 收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2019/12/10 序贯贝叶斯参数学习  Levy-GARCH模型  风险溢价  CVaR/VaR  期权   股市、汇市和货币市场的互动关系研究——基于中国市场的经验证据 A Research on the Interactive Relationship among the Stock,Currency and Money Market——Evidence from China＇s Market 期刊论文 2017, 卷号: 0, 期号: 3, 页码: 25 作者:  廖冬;  时旭辉 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/13 股票市场  外汇市场  货币市场  GARCH-BEKK模型  溢出效应   基于序贯贝叶斯参数学习的Levy动态波动率模型研究 期刊论文 2017, 卷号: 37, 期号: 3, 页码: 556 作者:  吴恒煜[1,2];  朱福敏[3];  温金明[4];  Aaron KIM[5] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/06 序贯贝叶斯参数学习  L6vy—GARCH模型  风险溢价  CVaR/VaR  期权