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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 发表日期：2013     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于广义交叉谱密度方法的线性和非线性格兰杰因果关系检验 期刊论文 2013 李海奇; 洪永淼; 毛尚熠 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/05/17 非线性格兰杰因果  广义交叉协方差  广义交叉谱密度  核函数  Nonlinear Granger Causality  Generalized Cross Covariance  Generalized Cross Spectral Density  Kernel Function/r/n   Vector random fields with compactly supported covariance matrix functions 期刊论文 Journal of Statistical Planning and Inference, 2013, 卷号: 143, 期号: 3, 页码: 457-467 作者:  Du, Juan*;  Ma, Chunsheng 收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2019/12/04 Covariance matrix function  Covariance tapering  Cross covariance  Direct covariance  Elliptically contoured random field  Gaussian random field  Variogram matrix function   Mittag-Leffler vector random fields with Mittag-Leffler direct and cross covariance functions 期刊论文 Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2013, 卷号: 65, 期号: 5, 页码: 941-958 作者:  Ma, Chunsheng* 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/04 Covariance matrix function  Cross covariance  Direct covariance  Elliptically contoured random field  Gaussian random field  Mittag-Leffler function  Variogram   Does idiosyncratic volatility matter in emerging markets? Evidence from China 期刊论文 http://dx.doi.org/10.1016/j.intfin.2013.09.002, 2013 Nartea, Gilbert V.; Wu, Ji; Liu, Zhentao; 武霁; 刘振涛 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2015/07/22 CONSISTENT COVARIANCE-MATRIX  EXPECTED RETURNS  CROSS-SECTION  STOCK RETURNS  TIME-SERIES  RISK  EQUILIBRIUM  HETEROSKEDASTICITY  PREFERENCE  EFFICIENCY