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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 发表日期：2012     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 违约风险的交换期权的定价模型与解法 期刊论文 2012 涂淑珍; 李时银 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2016/05/17 重随机Poisson过程  信用风险  违约强度  等价鞅测度  Doubly stochastic Poisson process  Credit risk  Default intensity  Equivalent martingale measure   Backward Doubly Stochastic Differential Equations with Jumps and Stochastic Partial Differential-Integral Equations 期刊论文 数学年刊B辑（英文版）, 2012, 卷号: 33, 期号: 1, 页码: 127-142 作者:  Zhu, Qingfeng;  Shi, Yufeng 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/23 Backward doubly stochastic differential equations  Stochastic partial differential-integral equations  Random measure  Poisson process