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MAXIMUM PRINCIPLE FOR BACKWARD DOUBLY STOCHASTIC CONTROL SYSTEMS WITH APPLICATIONS 期刊论文
SIAM Journal on Control and Optimization, 2010, 卷号: 48, 期号: 7, 页码: 4224-4241
作者:  Han, YC;  Peng, SG;  Wu, Z
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ERROR ESTIMATES OF THE theta-SCHEME FOR BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS 期刊论文
Discrete and continuous dynamical systems, Series B, 2009, 卷号: 12, 期号: 4, 页码: 905-924
作者:  Zhao, WD;  Wang, JL;  Peng, SG
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Mean-field backward stochastic differential equations and related partial differential equations 期刊论文
Stochastic Processes and Their Applications: An Official Journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2009, 卷号: 119, 期号: 10, 页码: 3133-3154
作者:  Buckdahn, R;  Li, J;  Peng, SG
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Viability property on Riemannian manifolds 期刊论文
Comptes rendus. Mathematique, 2009, 期号: 23, 页码: 1423-1428
作者:  Peng, SG;  Zhu, XH
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Multi-dimensional G-Brownian motion and related stochastic calculus under G-expectation 期刊论文
Stochastic Processes and Their Applications: An Official Journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2008, 卷号: 118, 期号: 12, 页码: 2223-2253
作者:  Peng SG
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/27
A new kind of accurate numerical method for backward stochastic differential equations 期刊论文
SIAM Journal on Scientific Computing, 2006, 卷号: 28, 期号: 4, 页码: 1563-1581
作者:  Zhao WD;  Chen LF;  Peng SG
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Nonlinear expectations and nonlinear Markov chains 会议论文
BSDE Conference 2002, AUG 29-SEP 02, 2002
作者:  Peng, SG
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Dynamical evaluations 期刊论文
COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE, 2004, 卷号: 339, 期号: 8, 页码: 585-589
作者:  Peng, SG
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/03
A type of time-symmetric forward-backward stochastic differential equations 期刊论文
COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE, 2003, 卷号: 336, 期号: 9, 页码: 773-778
作者:  Peng, SG;  Shi, YF
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Infinite horizon backward stochastic differential equation and exponential convergence index assignment of stochastic control systems 期刊论文
AUTOMATICA, 2002, 卷号: 38, 期号: 8, 页码: 1417-1423
作者:  Liu, YZ;  Peng, SG
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