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浏览/检索结果: 共7条，第1-7条 帮助 限定条件 专题：数学与系统科学研究院    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Classical mean-variance model revisited: pseudo efficiency 期刊论文 JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, 2015, 卷号: 66, 期号: 10, 页码: 1646-1655 作者:  Cui, Xiangyu;  Duan, Li;  Yan, Jiaan 收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2018/07/30 mean-variance portfolio selection  minimum cost policy  binding budget spending  optimal wealth management   A new look at the Lagrange method for continuous-time stochastic optimization 期刊论文 SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2012, 卷号: 55, 期号: 11, 页码: 2247-2258 作者:  Cheng Xue;  Yan JiaAn 收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2021/01/14 VARIANCE PORTFOLIO SELECTION  CONSTRAINTS  stochastic optimization  Lagrange method  extremal point  optional projection  Frechet derivative  subdifferential   An overview of representation theorems for static risk measures 期刊论文 SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS, 2009, 卷号: 52, 期号: 7, 页码: 1412-1422 作者:  Song YongSheng;  Yan JiaAn 收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2018/07/30 Choquet integral  (concave) distortion  law-invariant  risk measure  stochastic orders   wickcalculusfornonlineargaussianfunctionals 期刊论文 actamathematicaeapplicataesinica, 2009, 卷号: 000, 期号: 003, 页码: 399 作者:  Yaozhong Hu;  Jiaan Yan 收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2020/01/10 anoverviewofrepresentationtheoremsforstaticriskmeasures 期刊论文 scienceinchinaseriesamathematics, 2009, 卷号: 52, 期号: 7, 页码: 1412 作者:  SONG YongSheng;  YAN JiaAn 收藏  |  浏览/下载：17/0  |  提交时间：2020/01/10 markowitzstrategiesrevised 期刊论文 actamathematicascientia, 2009, 卷号: 29, 期号: 4, 页码: 817 作者:  Yan Jiaan;  Zhou Xunyu 收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2020/01/10 therepresentationsoftwotypesoffunctionalsonlfandlfp 期刊论文 scienceinchinaseriesamathematics, 2006, 卷号: 49, 期号: 10, 页码: 1376 作者:  SONG Yongsheng;  YAN Jiaan 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2020/01/10