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数学与系统科学研究院 [2]
内容类型
期刊论文 [2]
发表日期
2020 [1]
2016 [1]
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Dividend optimization for jump-diffusion model with solvency constraints
期刊论文
OPERATIONS RESEARCH LETTERS, 2020, 卷号: 48, 期号: 2, 页码: 170-175
作者:
Li, Yongwu
;
Li, Zhongfei
;
Wang, Shouyang
;
Xu, Zuo Quan
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提交时间:2020/06/30
Dividend payment
Jump-diffusion
Solvency constraints
Barrier strategy
Partial integro-differential equation
Multi-period mean variance portfolio selection under incomplete information
期刊论文
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 2016, 卷号: 32, 期号: 6, 页码: 753-774
作者:
Zhang, Ling
;
Li, Zhongfei
;
Xu, Yunhui
;
Li, Yongwu
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提交时间:2018/07/30
hidden Markov chain
regime switching
sufficient statistics
portfolio optimization
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