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	Uncertainty and currency performance: A quantile-on-quantile approach 期刊论文 NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2019, 卷号: 48, 页码: 702-729 作者: Han, Liyan; Liu, Yang; Yin, Libo 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/12/30 Financial uncertainty Macro uncertainty Foreign exchange rates Nonlinear relationship Quantile-on-quantile method Asymmetric impact
	Can skewness predict currency excess returns? 期刊论文 NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2019, 卷号: 48, 页码: 628-641 作者: Jiang, Xue; Han, Liyan; Yin, Libo 收藏 \| 浏览/下载：6/0 \| 提交时间：2019/12/30 Skewness Currency excess returns Carry trade Time-series test Cross-sectional tests
	The predictive performance of the currency futures basis for spot returns 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2019, 卷号: 19, 页码: 391-405 作者: Han, Liyan; Jiang, Xue; Yin, Libo 收藏 \| 浏览/下载：13/0 \| 提交时间：2019/12/30 Currency spot returns Futures basis Out-of-sample forecasts Time-varying predictability Economic value Time-varying risk premium
	News implied volatility and long-term foreign exchange market volatility 期刊论文 INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS, 2019, 卷号: 61, 页码: 126-142 作者: Liu, Yang; Han, Liyan; Yin, Libo 收藏 \| 浏览/下载：8/0 \| 提交时间：2019/12/30 News implied volatility Foreign exchange market Long-term volatility Incremental effect GARCH-MIDAS-X model
	Can skewness of the futures-spot basis predict currency spot returns? 期刊论文 JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2019, 卷号: 39, 页码: 1435-1449 作者: Jiang, Xue; Han, Liyan; Yin, Libo 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/12/30 currency spot returns futures-spot basis out-of-sample forecasts skewness time-varying risk premium
	Currency strategies based on momentum, carry trade and skewness 期刊论文 PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2019, 卷号: 517, 页码: 121-131 作者: Jiang, Xue; Han, Liyan; Yin, Libo 收藏 \| 浏览/下载：12/0 \| 提交时间：2019/12/30 Momentum Carry trade Skewness Currency excess returns
	Our currency, your attention: Contagion spillovers of investor attention on currency returns 期刊论文 ECONOMIC MODELLING, 2019, 卷号: 80, 页码: 49-61 作者: Wu, You; Han, Liyan; Yin, Libo 收藏 \| 浏览/下载：5/0 \| 提交时间：2019/12/30 Investor attention Currency returns Contagion Asymmetric effect Predictability
	The effect of oil returns on the stock markets network 期刊论文 PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2019, 卷号: 533 作者: Han, Liyan; Lv, Qiuna; Yin, Libo 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/12/30 Oil-stock market Oil returns Complex network Network-based indicators
	Is the relationship between gold and the US dollar always negative? The role of macroeconomic uncertainty 期刊论文 APPLIED ECONOMICS, 2018, 卷号: 50, 页码: 354-370 作者: Zhou, Yimin; Han, Liyan; Yin, Libo 收藏 \| 浏览/下载：1/0 \| 提交时间：2019/12/30 Macroeconomic uncertainty gold market US dollar DCC-MIDAS model threshold model
	Investor attention and currency performance: international evidence 期刊论文 APPLIED ECONOMICS, 2018, 卷号: 50, 页码: 2525-2551 作者: Han, Liyan; Wu, You; Yin, Libo 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/12/30 Investor attention currency performance predictability asymmetric effect out-of-sample forecast

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