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山东大学 [3]
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期刊论文 [3]
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2018 [3]
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发表日期:2018
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STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL PROBLEM WITH INFINITE HORIZON DRIVEN BY G-BROWNIAN MOTION
期刊论文
ESAIM-CONTROL OPTIMISATION AND CALCULUS OF VARIATIONS, 2018, 卷号: 24, 期号: 2, 页码: 873-899
作者:
Hu, Mingshang
;
Wang, Falei
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/12/11
G-Brownian motion
backward stochastic differential equations
stochastic optimal control
dynamic programming principle
A GLOBAL STOCHASTIC MAXIMUM PRINCIPLE FOR FULLY COUPLED FORWARD-BACKWARD STOCHASTIC SYSTEMS
期刊论文
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2018, 卷号: 56, 期号: 6, 页码: 4309-4335
作者:
Hu, Mingshang
;
Ji, Shaolin
;
Xue, Xiaole
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/12/11
forward-backward stochastic differential equations
nonconvex control
domain
stochastic recursive optimal control
maximum principle
spike
variation
Ergodic BSDEs driven by G-Brownian motion and applications
期刊论文
STOCHASTICS AND DYNAMICS, 2018, 卷号: 18, 期号: 6
作者:
Hu, Mingshang
;
Wang, Falei
收藏
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浏览/下载:6/0
  |  
提交时间:2019/12/11
(Formula presented.)-Brownian motion
ergodic (Formula presented.)-BSDEs
ergodic elliptic PDEs
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