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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 发表日期：2016     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Quasi-continuous random variables and processes under the G-expectation framework 期刊论文 STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2016, 卷号: 126, 期号: 8, 页码: 2367-2387 作者:  Hu, Mingshang;  Wang, Falei;  Zheng, Guoqiang 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/17 G-expectation  G-Brownian motion  Quasi-continuous  Krylov's estimates   STOCHASTIC MAXIMUM PRINCIPLE FOR STOCHASTIC RECURSIVE OPTIMAL CONTROL PROBLEM UNDER VOLATILITY AMBIGUITY 期刊论文 SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2016, 卷号: 54, 期号: 2, 页码: 918-945 作者:  Hu, Mingshang;  Ji, Shaolin 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/17 backward stochastic differential equations  volatility ambiguity  G-expectation  maximum principle  robust control