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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 发表日期：2016     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 A Stochastic Maximum Principle for General Mean-Field Systems 期刊论文 APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION, 2016, 卷号: 74, 期号: 3, 页码: 507-534 作者:  Buckdahn, Rainer;  Li, Juan;  Ma, Jin 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/16 Stochastic control  Maximum principle  Mean-field SDE  McKean-Vlasov  equation   GENERALIZED HAMILTON-JACOBI-BELLMAN EQUATIONS WITH DIRICHLET BOUNDARY CONDITION AND STOCHASTIC EXIT TIME OPTIMAL CONTROL PROBLEM 期刊论文 SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2016, 卷号: 54, 期号: 2, 页码: 602-631 作者:  Buckdahn, Rainer;  Nie, Tianyang 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/16 stochastic exit time  optimal control  backward stochastic differential  equations  Hamilton-Jacobi-Bellman equations  viscosity solutions   Differential games with asymmetric information and without Isaacs' condition 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY, 2016, 卷号: 45, 期号: 4, 页码: 795-816 作者:  Buckdahn, Rainer;  Quincampoix, Marc;  Rainer, Catherine;  Xu, Yuhong 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/17 Zero-sum differential game  Asymmetric information  Isaacs' condition  Viscosity solution  Subdynamic programming principle  Dual game