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山东大学 [3]
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期刊论文 [3]
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2014 [3]
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发表日期:2014
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VALUE IN MIXED STRATEGIES FOR ZERO-SUM STOCHASTIC DIFFERENTIAL GAMES WITHOUT ISAACS CONDITION
期刊论文
ANNALS OF PROBABILITY, 2014, 卷号: 42, 期号: 4, 页码: 1724-1768
作者:
Buckdahn, Rainer
;
Li, Juan
;
Quincampoix, Marc
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提交时间:2019/12/17
2-person zero-sum stochastic differential game
Isaacs condition
viscosity solution
value function
backward stochastic differential
equations
dynamic programming principle
randomized controls
Existence of Asymptotic Values for Nonexpansive Stochastic Control Systems
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION, 2014, 卷号: 70, 期号: 1, 页码: 1-28
作者:
Buckdahn, Rainer
;
Goreac, Dan
;
Quincampoix, Marc
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/12/17
Stochastic control
Asymptotic value function
Uniform Abel-Tauberian
theorems
Occupation measures
Peng\'s maximum principle for a stochastic control problem driven by a fractional and a standard Brownian motion
期刊论文
Science China(Mathematics), 2014, 卷号: 57, 期号: 10, 页码: 2025-2042
作者:
BUCKDAHN Rainer
;
JING Shuai
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/12/17
fractional Brownian motion
stochastic control system
backward stochastic differential equation
variational inequality
maximum principle
Girsanov transformation
Galtchouk-Kunita-Watanabe decomposition
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