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华南理工大学 [2]
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期刊论文 [2]
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2010 [2]
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基于Copula的两因子Vasicek利率模型实证研究
期刊论文
《管理学报》, 2010, 页码: 1529-1534
作者:
吴恒煜[1] 陈鹏[2]
;
严武[3]
;
吕江林[3]
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提交时间:2019/04/26
COPULA
利率期限结构
VASICEK模型
状态空间模型
投资组合信用风险的测度和优化——基于Copula理论
期刊论文
《软科学》, 2010, 页码: 128-133
作者:
吴恒煜[1] 李冰[2]
;
严武[2]
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提交时间:2019/04/26
投资组合 信用风险
风险的测度
方法优化
COPULA理论
CREDIT Risk
Theory
COPULA
最优资产配置 线性规划
结果比较
风险相依
度量
GAUSSIAN 基础
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