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上海财经大学 [6]
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Error bounds of Lanczos approach for trust-region subproblem
期刊论文
FRONTIERS OF MATHEMATICS IN CHINA, 2018, 卷号: 13, 期号: 2, 页码: 459-481
作者:
Zhang, Leihong
;
Yang, Weihong
;
Shen, Chungen
;
Feng, Jiang
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/08/22
Trust-region method
trust-region subproblem (TRS)
Lanczos method
Steihaug-Toint conjugate-gradient iteration
error bound
ON THE GENERALIZED LANCZOS TRUST-REGION METHOD
期刊论文
SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION, 2017, 卷号: 27, 期号: 3, 页码: 2110-2142
作者:
Zhang, Lei-Hong
;
Shen, Chungen
;
Li, Ren-Cang
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/08/22
trust-region subproblem
Lanczos method
conjugate gradient method
trust-region method
convergence
stopping criterion
REAL OPTIONS WITH COMPETITION AND REGIME SWITCHING
期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2017, 卷号: 27, 期号: 1, 页码: 224-250
作者:
Bensoussan, Alain
;
Hoe, SingRu
;
Yan, ZhongFeng
;
Yin, George
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/08/22
variational inequality
irreversible investment
real option
regime switching
game theory
optimal stopping problem
Threshold-Type Policies for Real Options Using Regime-Switching Models
期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2012, 卷号: 3, 期号: 1, 页码: 667-689
作者:
Bensoussan, Alain
;
Yan, ZhongFeng
;
Yin, G.
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/08/22
variational inequality
irreversible investment
real option
regime shift
macroeconomic condition
optimal stopping problem
Risk, uncertainty, and option exercise
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL, 2011, 卷号: 35, 期号: 4, 页码: 442-461
作者:
Miao, Jianjun
;
Wang, Neng
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/08/22
Ambiguity
Multiple-priors utility
Real options
Optimal stopping problem
A reputation strategic model of monetary policy in continuous-time
期刊论文
JOURNAL OF MACROECONOMICS, 2009, 卷号: 31, 期号: 4, 页码: 523-533
作者:
Li, Jingyuan
;
Liu, Yongming
;
Tian, Guoqiang
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/08/22
Monetary policy
Time consistency problem
Reputation
Continuous model
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