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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 专题：上海财经大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 An efficient conditional Monte Carlo method for European option pricing with stochastic volatility and stochastic interest rate 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, 2019 作者:  Liang, Yijuan;  Xu, Chenglong 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/08/22 Conditional Monte Carlo  martingale control variate  option pricing  stochastic volatility  stochastic interest rate   Monte Carlo acceleration method for pricing variance derivatives under stochastic volatility models with jump diffusion 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, 2014, 卷号: 91, 期号: 9, 页码: 2039-2059 作者:  Ma, Junmei;  Xu, Chenglong 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/08/22 Monte Carlo  variance derivatives  stochastic volatility  control variate