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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 专题：上海财经大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 A unified approach to volatility estimation in the presence of both rounding and random market microstructure noise 期刊论文 JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2018, 卷号: 203, 期号: 2, 页码: 187-222 作者:  Li, Yingying;  Zhang, Zhiyuan;  Li, Yichu 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/08/22 High-frequency data  Rounding errors  Market microstructure noise  Integrated volatility  Realized volatility   Dynamic measurement of the liquidity level of the stock market based on the LA-CAPM model 期刊论文 JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, 2018, 卷号: 35, 期号: 3, 页码: 3021-3034 作者:  Zhao, Hailei;  Jin, Dehuan 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/08/22 Information asymmetry  LA-CAPM Model  stock market  liquidity level  premium measurement   The illiquidity premium: International evidence 期刊论文 JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS, 2015, 卷号: 117, 期号: 2, 页码: 350-368 作者:  Amihud, Yakov;  Hameed, Allaudeen;  Kang, Wenjin;  Zhang, Huiping 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/08/22 Illiquidity premium  International markets  Commonality in illiquidity premium