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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 专题：上海财经大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 中国股指收益率序列GARCH模型中变点的Bayes识别 期刊论文 统计与决策, 2016, 期号: 2016年05期, 页码: 148-151 作者:  李强;  王黎明;  邱菲 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18 GARCH模型  结构突变  贝叶斯方法  股指收益率   我国股指期货市场波动的非对称性及其国际比较研究 期刊论文 商业研究, 2015, 期号: 2015年05期, 页码: 73-78 作者:  赖文炜;  陈云 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18 股指期货  非对称性  skewed-t分布   GARCH族模型在中国股市中的应用——上证综合指数波动性研究 期刊论文 企业导报, 2009, 期号: 2009年03期, 页码: 110-113 作者:  耿浩翔 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18 上证综合指数  GARCH族模型  学生-t分布  波动性  风险溢价  杠杆效应