QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 专题：浙江工商大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 论分位数回归在计算VaR中的应用 期刊论文 2011, 卷号: 23, 期号: 15, 页码: 185 作者:  张海云[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/26 VaR  参数法  分位数回归   我国股票市场波动率和尾部风险溢出研究 学位论文 作者:  王永春[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/30 CVaR-Granger因果关系  波动模型  VaR  混合分布  分位数回归   基于分位数回归的股指期货风险度量研究 学位论文 作者:  张海云[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/30 股指期货  VaR  分位数回归  递归  非递归  CAViaR   中国证券市场风险价值研究——基于分位数回归的VAR和CAVIAR的研究 学位论文 作者:  何春[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/26 证券市场  风险价值  分位数回归法  计量模型   基于分位数回归的股指期货风险度量研究 学位论文 作者:  张海云[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/26 股指期货  VaR  分位数回归  递归  非递归  CAViaR