QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共8条，第1-8条 帮助 限定条件 专题：浙江工商大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Empirical likelihood for semi-varying coefficient models for panel data with fixed effects 期刊论文 2016, 卷号: 45, 期号: 3, 页码: 395 作者:  He, Bang-Qiang[1,2];  Hong, Xing-Jian[1];  Fan, Guo-Liang[2] 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/12/26 A Modified Residual-based Test for Serial Correlation in Linear Panel Data Models 期刊论文 2014, 卷号: 30, 期号: 2, 页码: 401 作者:  Jian-hong WU[1];  Wei-hua SU[2,3] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/26 测试序列  数据模型  面板  线性  残差  基础  有限样本性质  时间效应   Testing for individual and time effects in panel data models with interactive effects 期刊论文 2014, 卷号: 125, 期号: 2, 页码: 306 作者:  Wu, Jianhong[1];  Li, Jinchang[1] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/26 Moment-based tests for individual and time effects in panel data models 期刊论文 2014, 卷号: 178, 期号: PART 3, 页码: 569 作者:  Wu, Jianhong[1];  Li, Guodong[2] 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/26 Estimation of and testing for random effects in dynamic panel data models 期刊论文 2012, 卷号: 21, 期号: 3, 页码: 477 作者:  Wu, Jianhong[2];  Zhu, Lixing[1,3] 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/26 A Joint Test for Conditional Heteroscedasticity in Dynamic Panel Data Models 期刊论文 2011, 卷号: 40, 期号: 8, 页码: 1434 作者:  Wu, Jianhong[1] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/30 Estimation of Moments for Linear Panel Data Models with Potential Existence of Time Effects 会议论文 厦门, 2010-9-15 作者:  Jianhong Wu[1] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/26 Estimation of moments for linear panel data models with potentialexistence of time effects 期刊论文 2010, 卷号: 80, 期号: 23-24, 页码: 1 作者:  JianhongWu[1];  苏为华[2] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/26 Estimation of moments  Individual effects  Linear panel data models  Time effects