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湖南大学 [5]
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2014 [1]
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Learning, pricing, timing and hedging of the option to invest for perpetual cash flows with idiosyncratic risk
期刊论文
JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS, 2014, 卷号: Vol.51, 页码: 1-11
作者:
Song, DD
;
Wang, HM
;
Yang, ZJ
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/31
Pricing Options and Convertible Bonds Based on an Actuarial Approach
期刊论文
Mathematical Problems in Engineering, 2013, 卷号: Vol.2013
作者:
Liu, J
;
Yan, LZ
;
Ma, CQ
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2020/01/05
Actuarial pricing approach to Europe option and exchange option under stochastic interest rates and O-U process
期刊论文
Xitong Gongcheng Lilun yu Shijian/System Engineering Theory and Practice, 2009, 卷号: Vol.29 No.12, 页码: 118-124
作者:
Liu, Jian
;
Wen, Feng-Hua
;
Ma, Chao-Qun
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2020/01/13
Actuarial pricing approach to Europe option and exchange option under stochastic interest rates and O-U process
期刊论文
System Engineering Theory and Practice, 2009, 卷号: Vol.29 No.12, 页码: 118-124
作者:
Liu, Jian
;
Wen, Feng-Hua
;
Ma, Chao-Qun
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2020/01/13
An Actuarial Approach to Option Pricing under O-U Process and Stochastic Interest Rates
会议论文
INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON COMPUTATIONAL SCIENCES AND OPTIMIZATION, VOL 2, PROCEEDINGS, 549, 2009
作者:
Liu, J
;
Ma, CQ
;
Wen, FH
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提交时间:2020/01/13
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