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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 专题：湖南大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Pricing and hedging foreign equity options under Hawkes jump-diffusion processes 期刊论文 Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 页码: 122645 作者:  Yong Ma;  Dongtao Pan;  Keshab Shrestha;  Weidong Xu 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/17 Foreign equity options  Clustered jumps  Hawkes processes  Fourier transform   Pricing and hedging foreign equity options under Hawkes jump-diffusion processes 期刊论文 Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 页码: 122645 作者:  Yong Ma;  Dongtao Pan;  Keshab Shrestha;  Weidong Xu 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/17 Foreign equity options  Clustered jumps  Hawkes processes  Fourier transform   Structural credit risk modelling with Hawkes jump diffusion processes 期刊论文 Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016, 卷号: Vol.303, 页码: 69-80 作者:  Ma, Yong;  Xu, Weidong 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/31 Default clustering  Hawkes process  Jump clustering  Default correlation