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湖南大学 [8]
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期刊论文 [8]
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石油长期合约的期货对冲风险及策略
期刊论文
系统工程, 2017, 卷号: 第4期, 页码: 33-39
作者:
赵新伟
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/31
长期合约最优对冲策略现金流石油期货
双币种期权对冲的VaR风险管理
期刊论文
西南师范大学学报(自然科学版), 2015, 卷号: 第40卷 第5期, 页码: 39-43
作者:
张国辉
;
叶赛
;
李龙
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/12/31
股票
期权
对冲
汇率制度
VaR风险管理
保单持有人退保行为对变额年金利益保证风险对冲的影响研究
期刊论文
财经理论与实践, 2015, 卷号: 第2期, 页码: 22-27
作者:
刘革
;
邓庆彪
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/31
退保行为
变额年金
最低利益保证
风险对冲
货币账户带时滞的期权定价
期刊论文
湖南师范大学自然科学学报, 2014, 卷号: 第37卷 第5期, 页码: 76-80
作者:
张国辉
;
李葛
;
李龙
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/31
期权
时滞
鞅定价原理
Girsanov定理
无风险对冲原理
企业现金持有对投资的平滑作用比较分析:基于投资资金风险诱因的视角
期刊论文
系统工程, 2013, 卷号: 第31卷 第10期, 页码: 1-9
作者:
刘端
;
罗勇
;
周有德
;
陈收
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/31
现金持有
投资平滑
风险管理
融资受限
现金流风险
对冲需求
部分信息下实物期权的定价和风险对冲
期刊论文
中国管理科学, 2011, 卷号: 第19卷 第4期, 页码: 9-16
作者:
杨金强
;
杨招军
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2020/01/05
实物期权
部分信息
Kalman滤波
信息价值
使用双币种期权的风险管理
期刊论文
经济数学, 2010, 卷号: 第27卷 第4期, 页码: 81-85
作者:
周媛
;
李亚琼
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2020/01/05
双币种期权
固定汇率
对冲
VaR
风险管理
对数正态随机波动率期权局部风险最小定价与风险对冲
期刊论文
经济数学, 2009, 卷号: 第26卷 第2期, 页码: 16-22
作者:
杨招军
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2020/01/13
随机波动率
期权定价与保值
局部风险最小化
显式解
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