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| 保证金调整对沪深300股指期货价格发现功能的影响研究 学位论文
: 湖南大学, 2018
作者: 张艳
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| 基于时变Copula的沪深300股指期现货高频价格相依结构测度 期刊论文
系统工程, 2016, 卷号: 第34卷 第8期, 页码: 24-31
作者: 谢赤，龙瑞，曾志坚
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 基于不同行业的沪深300股指期货价格发现功能研究 期刊论文
信阳师范学院学报(自然科学版), 2016, 卷号: 第29卷 第4期, 页码: 507-511
作者: 曾昭法; 刘源
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 伊藤半鞅框架下资产价格动态模型的非参数设定检验——基于沪深300股指期货超高频数据的分析 期刊论文
系统工程, 2015, 卷号: 第33卷 第10期, 页码: 108-114
作者: 杨文昱; 马超群; 周忠宝
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 沪深300股指期货与标准普尔500指数收益率的联动性研究：基于GARCH模型的实证分析 期刊论文
金融经济, 2014, 卷号: 第12期, 页码: 108-111
作者: 徐照宜; 李映潼; 欧阳周欣
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| 沪深300股指期货与标准普尔500指数收益率的联动性研究：基于GARCH模型的实证分析 期刊论文
2014, 卷号: 第6期
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收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 基于SV-M-POT-PSRM模型的期货维持保证金水平设定：关于沪深300股指期货高频数据的实证分析 期刊论文
系统管理学报, 2013, 卷号: 第22卷 第5期, 页码: 768-776
作者: 谢赤; 杨姣姣; 赵亦军
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2020/01/05
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| 基于高频数据沪深300股指期货量价关系研究 期刊论文
湖南大学学报(社会科学版), 2013, 卷号: 第27卷 第2期
作者: 张小勇; 任德平
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究--基于Copula-GARCH-X模型的应用 期刊论文
中南大学学报(社会科学版), 2013, 卷号: 第19卷 第3期
作者: 戴晓凤; 何铮; 唐微微
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 恒生指数和沪深300股指期货套期保值效果对比研究 期刊论文
投资研究, 2012, 卷号: 第31卷 第4期, 页码: 123-133
作者: 贺鹏; 杨招军
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2020/01/05
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