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武汉大学 [7]
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2008 [2]
2007 [2]
2005 [2]
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变利率风险模型有限时间破产概率的渐近
期刊论文
应用概率统计, 2010, 卷号: 26, 期号: 1
作者:
于金酉
;
胡亦钧
;
韦晓
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提交时间:2019/12/05
离散时间风险模型
重尾
利率
有限时间破产概率
渐近
几类离散时间风险模型破产问题的研究
学位论文
2008
作者:
马悦
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/05
风险模型
破产概率
调节系数
一类离散风险模型的盈余极值的联合分布
期刊论文
数学杂志, 2008, 卷号: 28, 期号: 6
作者:
刘伟
;
张淑娜
;
胡亦钧
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/05
离散风险模型
破产时间
破产余额
强马氏性
一类离散风险模型的盈余极值的联合分布
学位论文
2007
作者:
刘伟
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/05
离散风险模型
破产时间
破产余额
强马氏性
离散时间保险风险模型的破产理论
学位论文
2007
作者:
刘磊
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/05
保险
风险模型
离散时间
破产概率
金融机构资产负债管理模型和运用的新发展
学位论文
2005
作者:
赵伟
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/05
资产负债管理
改进型均值――方差下行风险模型
离散时间多期模型
连续时间模型
随机规划模型
n阶线性回归相依利率的风险模型破产概率
学位论文
2005
作者:
李晓
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/05
离散时间风险模型
破产概率
利率
NWU函数
NBU函数
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