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武汉大学 [23]
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期刊论文 [11]
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2016 [3]
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沪深300股指期货套期保值效果研究
期刊论文
West Leather, 2019, 期号: 04
作者:
蔡鸿飞
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2019/12/05
股指期货
套期保值
套期保值比率
对冲
沪深300股指期货和现货市场联动性的研究
学位论文
2017
作者:
刘晓婷
收藏
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浏览/下载：5/0
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提交时间：2019/12/05
沪深300
股指期货
现货市场
联动关系
波动溢出
微博情绪与股票收益率
学位论文
2016
作者:
宋爽
收藏
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浏览/下载：1/0
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提交时间：2019/12/05
微博情绪
收益率
沪深300指数
沪深300股指期货套利策略研究
学位论文
2016
作者:
张友亮
收藏
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浏览/下载：1/0
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提交时间：2019/12/05
股指期货
现货构建
交易成本
无套利区间
统计套利
基于MCMC模拟的沪深300指数波动性分析
学位论文
2016
作者:
陈姿
收藏
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浏览/下载：1/0
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提交时间：2019/12/05
波动率
GARCH模型
SV模型
MCMC方法
期权箱型价差套利研究――沪深300股指期权仿真交易的日内分析
学位论文
2015
作者:
邵妲妃
收藏
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2019/12/05
股指期权仿真交易
看涨―看跌期权平价理论
箱型价差套利
日内交易
基于ARMA-EGARCH模型的沪深300指数波动性实证分析
期刊论文
经济师, 2015, 期号: 5
作者:
叶开
收藏
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浏览/下载：1/0
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提交时间：2019/12/05
ARMA模型
EGARCH模型
商业环
波动聚集
杠杆效应
我国股票现货市场股指期货到期日效应研究——基于沪深300股票指数的实证分析
期刊论文
经济评论, 2015, 期号: 3
作者:
李琼
;
肖祖沔
收藏
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2019/12/05
“沪港通”开通前后内地与香港股指期货市场波动溢出效应的实证分析
期刊论文
金融经济, 2015
作者:
肖以恒
收藏
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2019/12/05
BEKK模型
恒指期货
沪深300股指期货
波动溢出
沪深300股指期货的套期保值研究
期刊论文
知识经济, 2015, 期号: 4
作者:
朱美威
收藏
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浏览/下载：1/0
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提交时间：2019/12/05
股指期货套期保值
OLS模型
VAR模型
GARCH模型
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