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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 专题：暨南大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于序贯贝叶斯参数学习的Lévy动态波动率模型研究 Sequential parameter learning for Lévy-driven volatility models 期刊论文 2017, 卷号: 37, 期号: 03, 页码: 556 作者:  吴恒煜;  朱福敏;  温金明;  Aaron KIM 收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2019/12/10 序贯贝叶斯参数学习  Levy-GARCH模型  风险溢价  CVaR/VaR  期权   基于序贯贝叶斯参数学习的Levy动态波动率模型研究 期刊论文 2017, 卷号: 37, 期号: 3, 页码: 556 作者:  吴恒煜[1,2];  朱福敏[3];  温金明[4];  Aaron KIM[5] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/06 序贯贝叶斯参数学习  L6vy—GARCH模型  风险溢价  CVaR/VaR  期权   CVaR测度下全国社会保障基金的投资组合研究 学位论文 作者:  谭利平 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/10 社会保障基金  投资组合模型  一致性风险测度理论  VaR值   黄金期货市场极端风险度量方法及其实证分析 学位论文 作者:  陈裕浩 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/17 黄金期货  FIGARCH  EVT  动态VaR  CVaR  Granger   我国金融市场风险价值（VaR）与CVaR的理论研究及应用 学位论文 作者:  李平 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/17 风险价值(VaR)  期望短缺(ES)  GPD  GARCH族模型