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暨南大学 [13]
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学位论文 [11]
期刊论文 [2]
发表日期
2013 [1]
2011 [1]
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沪深300股指期货周内效应研究
期刊论文
2013, 卷号: 0, 期号: 4X, 页码: 100
作者:
殷双建
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提交时间:2019/12/10
股指期货
日历效应
AR-GARCH模型
沪深300股指期货定价改进及套期保值实证分析
期刊论文
2011, 卷号: 29, 期号: 2, 页码: 314
作者:
马伟[1]
;
高凌云[1]
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提交时间:2019/12/17
股指期货
持有成本定价模型
套期保值
沪深300股指期货日历效应研究
学位论文
作者:
殷双建
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提交时间:2019/12/10
日历效应
有效市场假说
行为金融学
股指期货交易对股票市场波动性的影响研究 ——来自沪深300指数期货的经验证据
学位论文
作者:
董汗青[1]
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提交时间:2019/12/13
沪深300股指期货
波动性
GARCH
现货市场冲击
做空机制
沪深300股指期货套期保值策略研究
学位论文
作者:
杨鹏
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提交时间:2019/12/13
沪深300
股指期货
套期保值策略
动态调整
沪深300股指期货期现套利研究
学位论文
作者:
陈鹏
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提交时间:2019/12/10
沪深300指数
股指期货
套利
股指期货对股票市场影响的实证研究
学位论文
作者:
梁玮[1]
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提交时间:2019/12/10
沪深300股指期货
价格发现
波动性
流动性
股指期货交易对股票市场波动性的影响研究
学位论文
作者:
董汗青
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提交时间:2019/12/17
沪深300股指期货
波动性
GARCH
现货市场冲击
做空机制
沪深300股指期货价格跳跃行为分析及其与持仓量关系研究
学位论文
作者:
丁宸
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提交时间:2019/12/17
股指期货
价格跳跃
非参数方法
持仓量
周期性行为
沪深300股指期货对沪深300指数价格和波动率的影响
学位论文
作者:
陈涣波
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提交时间:2019/12/17
沪深300股指期货
ECM模型
EGARCH模型
价格引领
波动性
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