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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 专题：广东外语外贸大学（超星）    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Dynamic asset–liability management in a Markov market with stochastic cash flows 期刊论文 Quantitative Finance, 2016, 卷号: Vol.16 No.10, 页码: 1575-1597 作者:  Yao, Haixiang;  Li, Xun;  Hao, Zhifeng;  Li, Yong 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/03/04 Stochastic cash flow  Asset–liability management  Multi-period mean–variance model  Markov regime-switching  Efficient investment strategy   Continuous-time mean–variance asset–liability management with endogenous liabilities. 期刊论文 Insurance: Mathematics and Economics, 2013, 卷号: Vol.52 No.1, 页码: 6-17 作者:  Yao, Haixiang;  Lai, Yongzeng;  Li, Yong 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/03/04 Endogenous liabilities  Mean–variance  Asset–liability management  Efficient frontier  Hamilton–Jacobi–Bellman equation   Multi-period mean–variance asset–liability management with uncontrolled cash flow and uncertain time-horizon. 期刊论文 Economic Modelling, 2013, 卷号: Vol.30, 页码: 492-500 作者:  Yao, Haixiang;  Zeng, Yan;  Chen, Shumin 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/03/04 Dynamic programming  Multi-period mean–variance model  Efficient frontier  Uncontrolled cash flow  Uncertain time-horizon   A Simple Method for Solving Multiperiod Mean-Variance Asset-Liability Management Problem 期刊论文 Procedia Engineering, 2011, 卷号: Vol.23, 页码: 387-391 作者:  Hai-xiang Yao 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/03/04 asset-liability management  multi-period mean-variance  Lagrange duality  dynamic programming   A Simple Method for Solving Multiperiod Mean-Variance Asset-Liability Management Problem 会议论文 2011 International Conference on Power Electronics and Engineering Application, 中国湖北武汉, 2011 作者:  Hai-xiang Yao 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/03/04