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	An explicit second-order numerical scheme for mean-field forward backward stochastic differential equations 期刊论文 Numerical Algorithms, 2019 作者: Sun Y.; Zhao W. 收藏 \| 浏览/下载：8/0 \| 提交时间：2019/12/11 Error estimates Mean-field forward backward stochastic differential equation Monte Carlo method Stability analysis Weak-order 2.0 Taylor scheme
	Explicit Deferred Correction Methods for Second-Order Forward Backward Stochastic Differential Equations 期刊论文 JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING, 2019, 卷号: 79, 期号: 3, 页码: 1409-1432 作者: Yang, Jie; Zhao, Weidong; Zhou, Tao 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/12/11 Deferred correction method Second-order forward backward stochastic differential equations Euler scheme High-order rate of convergence
	New Second-Order Schemes for Forward Backward Stochastic Differential Equations 期刊论文 EAST ASIAN JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS, 2018, 卷号: 8, 期号: 3, 页码: 399-421 作者: Sun, Yabing; Zhao, Weidong 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2019/12/11 Forward backward stochastic differential equations Feynman-Kac formula difference approximation second-order scheme
	A FIRST-ORDER NUMERICAL SCHEME FOR FORWARD-BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS IN BOUNDED DOMAINS 期刊论文计算数学：英文版, 2018, 期号: 02 作者: Jie Yang[1]; Guannan Zhang[2]; Weidong Zhao[3] 收藏 \| 浏览/下载：11/0 \| 提交时间：2019/12/11 微分方程随机一阶 DIRICHLET 多项式插值边界条件 EULER 非线性
	A FIRST-ORDER NUMERICAL SCHEME FOR FORWARD-BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS IN BOUNDED DOMAINS 期刊论文 JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS, 2018, 卷号: 36, 期号: 2, 页码: 237-258 作者: Yang, Jie; Zhang, Guannan; Zhao, Weidong 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/12/11 Forward-backward stochastic differential equations Exit time Dirichlet boundary conditions Implicit Euler scheme
	Convergence error estimates of the Crank-Nicolson scheme for solving decoupled FBSDEs 期刊论文中国科学. 数学, 2017, 卷号: 60, 期号: 5, 页码: 923-948 作者: Li, Yang; Yang, Jie; Zhao, WeiDong 收藏 \| 浏览/下载：9/0 \| 提交时间：2019/12/16 convergence analysis Crank-Nicolson scheme decoupled forward backward stochastic differential equations Malliavin calculus trapezoidal rule
	Convergence error estimates of the Crank-Nicolson scheme for solving decoupled FBSDEs 期刊论文 Science China(Mathematics), 2017, 期号: 05, 页码: 923-948 作者: LI Yang; YANG Jie; ZHAO WeiDong 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2019/12/12 convergence analysis Crank-Nicolson scheme decoupled forward backward stochastic differential equations Malliavin calculus trapezoidal rule
	Multistep Schemes for Forward Backward Stochastic Differential Equations with Jumps 期刊论文 JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING, 2016, 卷号: 69, 期号: 2, 页码: 651-672 作者: Fu, Yu; Zhao, Weidong; Zhou, Tao 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/12/16 Multistep scheme Jump-diffusion process Forward backward stochastic differential equation with jumps
	Prediction-Correction Scheme for Decoupled Forward Backward Stochastic Differential Equations with Jumps 期刊论文 EAST ASIAN JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS, 2016, 卷号: 6, 期号: 3, 页码: 253-277 作者: Fu, Yu; Yang, Jie; Zhao, Weidong 收藏 \| 浏览/下载：9/0 \| 提交时间：2019/12/16 Prediction-correction scheme decoupled forward backward stochastic differential equation with jumps convergence analysis.
	A Multistep Scheme for Decoupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations 期刊论文 Numerical Mathematics: Theory, Methods and Applications, 2016, 卷号: 9, 期号: 2, 页码: 262-288 作者: Weidong Zhao 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/12/16 Decoupled forward-backward stochastic differential equations backward orthogonal polynomials multi-step numerical scheme error estimate numerical analysis

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