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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 专题：山东大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 BSDEs with Jumps and Path-Dependent Parabolic Integro-differential Equations 期刊论文 Chinese Annals of Mathematics(Series B), 2015, 期号: 04, 页码: 625-644 作者:  Falei WANG 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/17 Backward stochastic differential equations  Jump-diffusion processes  It integral and It calculus  Path-dependent parabolic integro-differential equations   Stochastic transforms for jump diffusion processes combined with related backward stochastic differential equations(star) 期刊论文 Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2015, 卷号: 425, 期号: 2, 页码: 704-725 作者:  Li, Na;  Wu, Zhen 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/17 Backward stochastic differential  equation with jumps  Girsanov theorem  Ito process  Ito-Levy process  Stochastic transform   BSDEs with Jumps and Path-Dependent Parabolic Integro-differential Equations 期刊论文 数学年刊B辑（英文版）, 2015, 卷号: 36, 期号: 4, 页码: 625-644 作者:  Wang, Falei 收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2019/12/17 Backward stochastic differential equations  Jump-diffusion processes,It(o) integral and It(o) calculus  Path-dependent parabolic integro-differential equations   OPTIMAL DIVIDEND PAYOUTS UNDER JUMP-DIFFUSION RISK PROCESSES 期刊论文 Stochastic models, 2009, 期号: 2, 页码: 348-373 作者:  Jiezhong Zou;  Zhenzhong Zhang;  Jiankang Zhang 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/26 dividend payouts  jump-diffusion processes  stochastic impulse control  quasi-variational inequalities   The Viability Property of Controlled Jump Diffusion Processes 期刊论文 数学学报：英文版, 2008, 卷号: 24, 期号: 8, 页码: 1351-1368 作者:  Shi Ge PENG[1];  Xue Hong ZHU[1,2] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/26 跃变  扩散过程  生存能力  积分微分方程式  粘性解答