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山东大学 [95]
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Impact of oil price change on airline's stock price and volatility: Evidence from China and South Korea
期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2019, 卷号: 78, 页码: 668-679
作者:
Yun, Xiao
;
Yoon, Seong-Min
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提交时间:2019/12/11
Crude oil price
Airlines
Transport
Return and volatility spillover
effect
VAR-GARCH-BEKK
The importance of oil assets for portfolio optimization: The analysis of firm level stocks
期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2019, 卷号: 78, 页码: 217-234
作者:
Sarwar, Suleman
;
Shahbaz, Muhammad
;
Anwar, Awais
;
Tiwari, Aviral Kumar
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/12/11
Volatility spillover
Portfolio optimization
BEKK-GARCH
Firm level
stocks
Analysing volatility spillover between the oil market and the stock market in oil-importing and oil-exporting countries: Implications on portfolio management
期刊论文
RESOURCES POLICY, 2019, 卷号: 62, 页码: 22-32
作者:
Khalfaoui, Rabeh
;
Sarwar, Suleman
;
Tiwari, Aviral Kumar
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/12/11
Volatility spillover
Oil market
Stock markets
Oil-importing and
oil-exporting countries
Portfolio and hedging implications
Symmetric
and asymmetric DCC-GARCH models
VaR of SSE returns based on Bayesian markov-switching GARCH approach
会议论文
2nd International Conference on Big Data Technologies, ICBDT 2019, August 28, 2019 - August 30, 2019
作者:
Liao, Ruofan
;
Boonyakunakorn, Petchaluck
;
Sriboonchiita, Songsak
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/31
Risk measurement of global stock markets: A factor copula-based GJR-GARCH approach
会议论文
2nd International Conference on Physics, Mathematics and Statistics, ICPMS 2019, May 22, 2019 - May 24, 2019
作者:
Song, Quanrui
;
Liu, Jianxu
;
Sriboonchitta, Songsak
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/12/31
基于GARCH-t族模型的上海黄金市场收益率与波动性实证分析
期刊论文
商情, 2018, 期号: 27, 页码: 66-67
作者:
何颖
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/11
黄金价格
波动性
GARCH族模型
t分布
A hybrid information capturing methodology for price volatility and its application to financial markets
期刊论文
JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, 2018, 卷号: 35, 期号: 1, 页码: 405-414
作者:
Shen, Chuanhe
;
Feng, Liang
;
Li, Ying
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/11
Nonlinear dynamics
information capturing
fuzzy support vector machine
(FSVM)
wavelet denoising
GARCH
OIL, UNCERTAINTY, AND GASOLINE PRICES
期刊论文
MACROECONOMIC DYNAMICS, 2018, 卷号: 22, 期号: 3, 页码: 546-561
作者:
Chang, Dongfeng
;
Serletis, Apostolos
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/11
Oil Price Volatility
GARCH-in-Mean VAR
民间借贷会引发银行违约风险吗?——来自温州的实证研究
期刊论文
东岳论丛, 2017, 卷号: 38, 期号: 06, 页码: 76-83
作者:
张笑
;
胡金焱
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/16
民间借贷
银行不良贷款率
DCC-GARCH模型
SVAR模型
金融风险
农村金融
隔夜信息影响中国股市波动率模型预测能力吗?
期刊论文
财经问题研究, 2017, 期号: 02, 页码: 59-65
作者:
宋亚琼
;
王新军
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/12/16
隔夜信息
股市波动率
上证综合指数
GARCH类模型
HAR类模型
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