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上证50ETF期权波动率实证研究
学位论文
作者:
林先锋
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提交时间:2019/12/20
上证50ETF期权
波动率
GARCH
期限结构
偏斜
股指期货、期权功能的动态研究--基于时变性的价格发现、波动溢出、隐含波动率实证分析
学位论文
作者:
杨东晓
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提交时间:2019/12/20
沪深300股指期货
上证50ETF期权
价格发现
波动溢出效应
隐含波动率
Information Leadership Share
基于SABR模型的上证50ETF期权波动率研究与实证分析
学位论文
作者:
张银龙
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提交时间:2019/12/20
局部波动率
随机波动率
上证50ETF
隐含波动率
上证50ETF期权定价方法的研究
学位论文
作者:
宋焕雨
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提交时间:2019/12/20
上证50ETF期权
B-S公式
数值方法
GARCH模型
上证50ETF期权定价与交易策略的实证分析
学位论文
作者:
鞠全永
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提交时间:2019/12/20
期权定价
波动率估计
赫斯特指数
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