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外汇欧式期权在市场不完备下的对冲误差分析 期刊论文
系统工程理论与实践, 2019, 卷号: 39.0, 期号: 011, 页码: 2739-2749
作者:  彭程;  李爽;  包莹;  赵延龙
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Multi-period mean variance portfolio selection under incomplete information 期刊论文
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 2016, 卷号: 32, 期号: 6, 页码: 753-774
作者:  Zhang, Ling;  Li, Zhongfei;  Xu, Yunhui;  Li, Yongwu
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Reflected BSDE with a constraint and its applications in an incomplete market 期刊论文
BERNOULLI, 2010, 卷号: 16, 期号: 3, 页码: 614-640
作者:  Peng, Shige;  Xu, Mingyu
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A class of continuous-time portfolio selection with liability under jump-diffusion processes 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2009, 卷号: 82, 期号: 12, 页码: 2277-2283
作者:  Yan, Wei
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Continuous-time portfolio selection with liability: Mean-variance model and stochastic LQ approach 期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2008, 卷号: 42, 期号: 3, 页码: 943-953
作者:  Xie, Shuxiang;  Li, Zhongfei;  Wang, Shouyang
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Optimal martingale measure maximizing the expected total utility of consumption with applications to derivative pricing 期刊论文
OPTIMIZATION, 2008, 卷号: 57, 期号: 5, 页码: 691-703
作者:  Li, Ping;  Wang, Shou-Yang
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Markowitz's portfolio optimization in an incomplete market 期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2006, 卷号: 16, 期号: 1, 页码: 203-216
作者:  Xia, JM;  Yan, JA
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