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数学与系统科学研究院 [6]
内容类型
期刊论文 [6]
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2017 [1]
2001 [2]
2000 [1]
1998 [1]
1997 [1]
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HIGH ORDER CONFORMAL SYMPLECTIC AND ERGODIC SCHEMES FOR THE STOCHASTIC LANGEVIN EQUATION VIA GENERATING FUNCTIONS
期刊论文
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 2017, 卷号: 55, 期号: 6, 页码: 3006-3029
作者:
Hong, Jialin
;
Sun, Liying
;
Wang, Xu
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提交时间:2018/07/30
stochastic Langevin equation
conformal symplectic scheme
generating function
ergodicity
weak convergence
On a class of nonlinear Ar(p) models with nonlinear arch errors
期刊论文
AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS, 2001, 卷号: 43, 期号: 4, 页码: 445-454
作者:
Chen, GM
;
Chen, M
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2018/07/30
geometric ergodicity
moments
strongly mixing property
L-1 geometric ergodicity of a multivariate nonlinear AR model with an ARCH term
期刊论文
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2001, 卷号: 51, 期号: 2, 页码: 121-130
作者:
Lu, ZD
;
Jiang, ZY
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浏览/下载:10/0
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提交时间:2018/07/30
autoregression
conditional heteroscedasticity
L-1 geometric ergodicity
Markov chain
multivariate AR-ARCH (CHARN) model
Geometric ergodicity of nonlinear autoregressive models with changing conditional variances
期刊论文
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2000, 卷号: 28, 期号: 3, 页码: 605-613
作者:
Chen, M
;
Chen, GM
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2018/07/30
ARCH(p)
AR(p)-ARCH(q)
double-threshold autoregressive models
geometric ergodicity
moments
strong mixing
On the geometric ergodicity of a non-linear autoregressive model with an autoregressive conditional heteroscedastic term
期刊论文
STATISTICA SINICA, 1998, 卷号: 8, 期号: 4, 页码: 1205-1217
作者:
Lu, ZD
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浏览/下载:21/0
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提交时间:2018/07/30
autoregression
beta-ARCH(p)
conditional heteroscedasticity
geometric ergodicity
Markov chain
nonlinear AR model with ARCH term
Geometric ergodicity of a general ARCH type model
期刊论文
CHINESE SCIENCE BULLETIN, 1997, 卷号: 42, 期号: 3, 页码: 264-264
作者:
Lu, ZD
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提交时间:2018/07/30
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