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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 专题：数学与系统科学研究院    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Market volatility, market skewness, and the cross-section of expected returns in Chinese equity markets 期刊论文 APPLIED ECONOMICS, 2022, 页码: 17 作者:  Liu, Qing;  Wang, Shouyang;  Sui, Cong 收藏  |  浏览/下载：16/0  |  提交时间：2023/02/07 Volatility risk  risk-neutral skewness  options  cross-sectional regression  asymmetry   Fuzzy Views on Black-Litterman Portfolio Selection Model 期刊论文 JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2018, 卷号: 31, 期号: 4, 页码: 975-987 作者:  Fang, Yong;  Bo, Lin;  Zhao, Daping;  Wang, Shouyang 收藏  |  浏览/下载：24/0  |  提交时间：2018/07/30 Black-Litterman optimization  fuzzy covariance  fuzzy number  portfolio selection   A compromise solution to mutual funds portfolio selection with transaction costs 期刊论文 EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2001, 卷号: 134, 期号: 3, 页码: 564-581 作者:  Xia, YS;  Wang, SY;  Deng, XT 收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2018/07/30 portfolio selection  compromise solution  transaction cost  direct utility method  genetic algorithm   A model for portfolio selection with order of expected returns 期刊论文 COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, 2000, 卷号: 27, 期号: 5, 页码: 409-422 作者:  Xia, YS;  Liu, BD;  Wang, SY;  Lai, KK 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2018/07/30 portfolio optimization  bi-objective programming  genetic algorithm