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| 国际大宗商品价格波动、投资驱动、货币供给与PPI低迷——基于TVP—VAR—SV模型的动态分析 Research on International Commodity Price Fluctuations,Investment Driving Factors,Money Supply and PPI Downturn——Dynamic Analysis Based on TVP-VAR-SV Model 期刊论文
2016, 卷号: 0, 页码: 3-14
作者: 龙少波[1]; 胡国良[2]; 王继源[2]
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| 基于藤Copula-MCMC-SV-T模型的马航空难对六国（地）股指的风险传染研究 A Study on Risk Contagion from Malaysia Airlines Air Crashes to the Stock Indices of Six Countries（Regions）Based on the Model of Vine Copula-MCMC-SV-T 期刊论文
2016, 卷号: 30, 页码: 171-179
作者: 韩超[1]; 严太华[1]
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| 变点分析与极值指标和SV-t-GPD模型在原油极端风险测度中的应用 Application Research on Extreme Risk of Crude Oil Market Based on Change Points Analysis,Extremal Index and SV-t-GPD Model 期刊论文
2015, 卷号: 34, 页码: 592-602
作者: 李强[1,2]; 邹晓峰[2]
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| 基于SV-GED模型的极值风险度量研究 A Research Based On SV-GED Model of Extreme Risk Measure 期刊论文
2014, 卷号: 28, 页码: 171-178
作者: 周孝华[1]; 张保帅[1]
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| 投资组合极值风险测度——基于T-Copula-SV-T-EVT模型 Risk Measurement of Financial Portfolio Based on T-Copula-SV-T-EVT Model 期刊论文
2014, 卷号: 0, 页码: 77-81
作者: 张保帅[1]; 彭小兵[2]
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| Bootstrap方法和SV模型在风险测度中的应用 期刊论文
2013, 页码: 66-68
作者: 张保帅[1]; 周孝华[1]; 李强[1]
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| 基于广义双曲线SV模型的极值风险度量研究 Study on Extreme Risk Measurement Based on SV-GHSKt Model 期刊论文
2013, 卷号: 28, 页码: 3-8
作者: 周孝华[1]; 姬新龙[1]; 马宁[1]
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| 基于Copula—SV—GPD模型的投资组合风险度量 Risk measurement of financial portfolio based on Copula-SV-GPD model 期刊论文
2012, 卷号: 15, 页码: 70-78
作者: 周孝华[1]; 张保帅[1]; 董耀武[1]
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| 基于EVT-POT-SV-GED模型的极值风险度量 Extreme risk measurement based on EVT-POT-SV-GED model 期刊论文
2012, 卷号: 27, 页码: 152-159
作者: 周孝华[1]; 董耀武[1]; 姜婷[1]
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| 基于EVT-POT-SV-MT模型的极值风险度量 Extreme Risk Measurement Based on EVT-POT-SV-MT Model 期刊论文
2012, 卷号: 26, 页码: 119-124
作者: 董耀武[1]; 周孝华[1]; 姜婷[1]
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