QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 专题：重庆大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 股市的节日效应探源:基于上证综指和深证成指收益率 Exploring the Source of the Holiday-Effect of Stock Market： Based on the Earnings Rate of Shanghai Composite Index and Shenzhen Component Index 期刊论文 2011, 页码: 124-128 作者:  严太华[1];  齐颂超[1] 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/11/28 基于Markov过程的SW-ARCH模型及其金融VaR计算——以上证综指分析为例 Markov Regime Switching ARCH Model and VaR Estimation——An Empirical Research on Shanghai Composite Index 期刊论文 2011, 卷号: 33, 页码: 1-5 作者:  傅强[1];  肖珠[2] 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/11/29 牛熊市投资者情绪与上证综指的协整关系研究 Cointegration Analysis on Relation of Investor Sentiment and the Composite Index of Shanghai Stock Exchange 期刊论文 2010, 卷号: 29, 页码: 53-56 作者:  于全辉[1,2];  孟卫东[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/11/28 上证综指周波动预测模型的实证比较 期刊论文 2006, 页码: 23-25 作者:  宋坤[1];  周孝华[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/11/29