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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 专题：北京大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Occupation times of Levy-driven Ornstein-Uhlenbeck processes with two-sided exponential jumps and applications 其他 2017-01-01 Zhou, Jiang; Wu, Lan; Bai, Yang 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2017/12/03 Ornstein-Uhlenbeck process  Occupation times  Exit problem  DIFFUSION-PROCESSES  STEP OPTIONS  EXIT TIMES   Occupation times of hyper-exponential jump diffusion processes with application to price step options 其他 2016-01-01 Wu, Lan; Zhou, Jiang 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2017/12/03 Occupation times  Laplace transform  Step options  NEGATIVE LEVY PROCESSES  1ST PASSAGE TIMES  LAPLACE TRANSFORMS  MODELS   Occupation times of refracted double exponential jump diffusion processes 其他 2015-01-01 Zhou, Jiang; Wu, Lan 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2017/12/03 Occupation times  Refracted Levy process  Laplace transform  Two-sided exit problem  1ST PASSAGE TIMES  LEVY PROCESSES   The time of deducting fees for variable annuities under the state-dependent fee structure 其他 2015-01-01 Zhou, Jiang; Wu, Lan 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2017/12/03 Variable annuities  State-dependent fee  Hyper-exponential jump diffusion process  Laplace transform  Refracted Levy process  REFRACTED LEVY PROCESSES  LINKED DEATH BENEFITS  OCCUPATION TIMES  OPTIONS  MODELS   Parameter estimation and model testing for Markov processes via conditional characteristic functions 其他 2013-01-01 Chen, Song X.; Peng, Liang; Yu, Cindy L. 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2015/11/13 conditional characteristic function  diffusion processes  empirical likelihood  kernel smoothing  Levy-driven processes  EMPIRICAL CHARACTERISTIC FUNCTION  CONTINUOUS-TIME PROCESSES  JUMP-DIFFUSIONS  TERM STRUCTURE  LIKELIHOOD  REGRESSION  SERIES  INFERENCE  FORM