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北京大学 [7]
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Nonnegative Elastic Net and application in index tracking
其他
2014-01-01
Wu, Lan
;
Yang, Yuehan
收藏
|
浏览/下载：5/0
|
提交时间：2015/11/10
Nonnegative Elastic Net
Sparsity
Index tracking
Nonnegative-lasso
Variable selection consistency
MODEL SELECTION CONSISTENCY
VARIABLE SELECTION
ORACLE PROPERTIES
LASSO
REGRESSION
PORTFOLIO
RETURNS
FUNDS
RISK
A New Conditional Capital Asset Pricing Model with Variable Selection
期刊论文
2012, 2012
Zongwu Cai
;
Yu Ren
收藏
|
浏览/下载：2/0
|
提交时间：2017/06/16
Conditional CAPM
Functional coefficient regression
Index model
Smoothly clipped absolute deviation penalty
Predictability of Equity Returns over Different Time Horizons: A Nonparametric Approach
期刊论文
2012, 2012
Qingqing Chen
;
Yongmiao Hong
收藏
|
浏览/下载：3/0
|
提交时间：2017/06/16
Asset Return Predictability
bootstrap
Hypothesis Testing
Kernel
Nonlinearity
Signal-to-Noise
Does the market maker stabilize the market?
其他
2009-01-01
Zhu, Mei
;
Chiarella, Carl
;
He, Xue-Zhong
;
Wang, Duo
收藏
|
浏览/下载：5/0
|
提交时间：2015/11/10
Market maker
Inventory
Speculators
Market stability
ASSET-PRICING MODEL
STOCK-MARKET
EMPIRICAL-ANALYSIS
FINANCIAL-MARKETS
RATIONAL ROUTE
HERD BEHAVIOR
DYNAMICS
HETEROGENEITY
INVENTORIES
EXCHANGE
Emergent and spontaneous computation of factor relationships from a large factor set
期刊论文
journal of economic dynamics control, 2008
Wang, Zitian
;
Wang, Lili
;
Tan, Shaohua
收藏
|
浏览/下载：5/0
|
提交时间：2015/11/10
Asset pricing
Financial factor analysis
Bayesian Network
Bayesian inference
EXPECTED STOCK RETURNS
MARKET EQUILIBRIUM
DIVIDEND YIELDS
COMMON-STOCKS
ASSET PRICES
CONSUMPTION
RISK
INFERENCE
ANOMALIES
Robust modelling of DTARCH models
其他
2005-01-01
Van Hui, Y
;
Jiang, JC
收藏
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浏览/下载：3/0
|
提交时间：2015/11/12
conditional heteroskedasticity
double-threshold
median regression
model diagnostic checking
robust portmanteau statistic
GARCH MODELS
ARCH MODELS
REGRESSION
INFERENCE
ERRORS
Gaussian mixture modelling to detect random walks in capital markets
其他
2003-01-01
Zhang, MH
;
Cheng, QS
收藏
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浏览/下载：2/0
|
提交时间：2015/11/12
Gaussian mixture modelling
the random walks hypothesis
asset return distributions
EM algorithm
The Kolmogorov-Smirnov test
STOCK RETURNS
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