QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 专题：北京大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于GARCH-EVT-VaR模型的碳市场风险计量实证研究 期刊论文 北京大学学报 自然科学版, 2015 蒋晶晶; 叶斌; 马晓明 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2017/12/03 碳市场  风险计量  价格波动  GARCH-EVT-VaR  carbon market  risk measurement  price volatility  GARCH-EVT-VaR   质押式回购利率的风险度量研究--基于ARMA-GARCH模型的实证检验 期刊论文 财经研究, 2009 王德全 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2015/10/23 ARMA-GARCH模型  质押式回购利率  利率风险  VaR