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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 专题：厦门大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于高频数据的金融市场风险测度研究 学位论文 2014, 2011 苗晓宇 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/01/12 （超）高频数据  金融市场风险  测度方法  已实现波动率  ACD模型  (Ultra) High Frequency Data  Financial Market Risk  Measure Method  Realized Volatility  Autoregressive Conditional Duration Model   Study on the killing of oceanic harmful micro-organisms in ship's ballast water using oxygen active particles 其他 2013-01-01 Chen, C.; Meng, X.Y.; Bai, M.D; Tian, Y.P.; Jing, Y.; 白敏冬 收藏  |  浏览/下载：61/0  |  提交时间：2015/07/22 Atmospheric pressure  Dissociation  Electric fields  Ionization of liquids  Microorganisms  Oxygen  Oxygenators  Ships  Water management   基于高频数据的金融市场风险测度研究 学位论文 2011, 2011 苗晓宇 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2013/07/02 （超）高频数据  (Ultra) High Frequency Data  金融市场风险  Financial Market Risk  测度方法  Measure Method  已实现波动率  Realized Volatility  ACD模型  Autoregressive Conditional Duration Model   不同频率数据在金融市场VaR测度中的对比研究——基于低频、高频与超高频数据模型 期刊论文 2011 苗晓宇 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/05/17 风险测度  高频数据  已实现波动  UHF-GARCH模型  risk measure  high frequency data  realized volatility  UHF-GARCH