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浏览/检索结果: 共7条，第1-7条 帮助 限定条件 专题：厦门大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 沪深300期现货市场动态波动关系研究:基于VECM-GJR-DCC-MGARCH-t模型的视角 期刊论文 2015 蔡庆丰; 郭俊峰; 陈耀辉 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/05/17 沪深300指数  沪深300期货指数  DCC-MGARCH模型  ECM-GJR-DCC-MGARCH-t模型  the CSI300index  the CSI300index futures  DCC-MGARCH model  VECM-GJR-DCC-MGARCH-t model   政策不确定性与股票市场波动溢出效应 期刊论文 2014 陈国进; 张润泽; 姚莲莲 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2016/05/17 波动溢出效应  政策不确定性  volatility spillover effect  economic policy uncertainty   沪深300股指期货与现货的相关性研究 学位论文 2011, 2011 徐鑫 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/02/14 沪深300股指期货  DCC-GARCH模型  动态相关性  HuShen300 stock index future  DCC-MGARCH mode  Dynamic Correlation   我国股票市场和外汇市场波动溢出效应分析 期刊论文 http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=SLJY200912011&dbname=CJFQ2009, 2009 陈国进; 许德学; 陈娟 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2013/05/03 波动溢出效应  DCC-MGARCH模型  BEEK-MGARCH模型   中国与世界金融市场从分割走向整合——基于DCC-MGARCH模型的检验 期刊论文 http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=SLJY200912010&dbname=CJFQ2009, 2009 游家兴; 郑挺国 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2013/05/03 金融自由化  MGARCH  联运性   多元GARCH模型在亚洲股票市场的应用 学位论文 2009, 2009 宋晓军 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/02/14 多元GARCH模型  波动率  相关系数  MGARCH Model  Volatility  Correlation   中美股市联动性的实证研究 学位论文 2009, 2009 卓桂秋 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/02/14 协整  VAR模型  DCC-MGARCH模型  Co-integration  VAR model  DCC-MGARCH model