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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 专题：厦门大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于适应性分整广义自回归条件异方差模型的预期损失分析 学位论文 2015, 2014 WIPHOB THANAKANCHOT 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/02/23 预期损失  适应性FIGARCH模型  长记忆  风险管理  Expected Shortfall  Adaptive FIGARCH model  long memory  risk Management   澳大利亚新兴市场实体的尾部风险 期刊论文 澳）艾迪斯科文大学会计、金融与经济学院，金融、经济、市场与会计研究中心工作论文系列，第1107号工作论文，（2011年11月）, 2013 D. E. Allen; A. R. Kramadibrata; R. J. Powell和A. K. Singh; 吕少飒; 黄梅波 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2013/12/06 高频数据条件下运用分位数回归估计CVaR及杠杆效应分析 学位论文 2011, 2011 栗相如 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/02/14 分位数回归  条件VaR（CVaR）  杠杆效应  Quantile Regression  Conditional VaR (CVaR)  Leverage Effect   上海股市VaR与CVaR的密度核估计 期刊论文 2009 王筱筱 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/05/17 VaR  CVaR  密度核估计  上证综指   沪市收益率的分布特征与VaR、CVaR估计 期刊论文 2009 王筱筱 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/05/17 VaR  分布特征  上证综指