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厦门大学 [5]
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基于高频数据的金融市场风险测度研究
学位论文
2011, 2011
苗晓宇
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2013/07/02
(超)高频数据
(Ultra) High Frequency Data
金融市场风险
Financial Market Risk
测度方法
Measure Method
已实现波动率
Realized Volatility
ACD模型
Autoregressive Conditional Duration Model
基于多因子DTQTSM模型的动态利率期限结构研究
期刊论文
http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=TJJC200912045&dbname=CJFQ2009, 2009
操君
;
吴吉林
;
江百灵
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2013/05/03
二次方利率期限结构模型
扩展的卡尔曼滤波法
市场风险价格
多资产期权定价的若干研究成果
学位论文
2008, 2008
王雅丽
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2016/02/14
乘积/商方法
离散几何平均
资产情形
Product&Quotient Method
Discrete Geometric Average
Asset Situation
组合预测方法在汇率预测中的应用研究 ——以人民币对美元汇率为例
学位论文
2008, 2008
张家樾
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/02/14
人民币对美元汇率
组合预测模型
变参数回归模型
RMB exchange rate against US dollar
combining forecasts
time-varying parameters regression model
马尔可夫转换GARCH模型的平稳性和高阶矩
学位论文
2006, 2006
林顺发
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/14
马尔可夫转换GARCH
二阶矩平稳性
高阶矩存在性
MS-GARCH
Second-order stationarity
Existence of High-order moments
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